第93章 清点 (第1/2页)

七月六日。星期日。晚上九点。
　　
　　公园大道270号。远星资本。
　　
　　交易室的灯关了一半，七月的闷热从窗缝里渗进来，空调在低声对抗着它。
　　
　　陆泽从办公室走出来，在交易室中央那把椅子上坐下。
　　
　　"过一遍。"
　　
　　伊莎贝拉的平板已经亮着。马特在旁边，风控面板开着。林涛坐在外围的工位上，没有人叫他来，也没有人让他走。
　　
　　"按时间线过。"陆泽说。
　　
　　伊莎贝拉点头。她从第一行开始念。
　　
　　"四月。贝尔斯登净落袋五亿一千三百万。这笔钱拆成了三块同时出发。"
　　
　　"第一块，约两亿，做多原油。ETF明仓两千万走高盛通道做掩护，期货八千万加五倍杠杆，看涨期权六千万——行权价120到130，七月到期。"
　　
　　"第二块，约一亿，进入九条ISDA通道，买入金融CDS篮子。标的覆盖雷曼、花旗、AIG、两房、大摩、高盛等。名义本金约四十一亿。"
　　
　　"第三块，剩下的大约两亿出头，作为保证金储备和运营垫。"
　　
　　陆泽没有打断。
　　
　　"六月初。石油第一批清仓。130到140区间分批出货。期权落袋十一亿一千六百万，股票和期货落袋七千五百万。合计约十二亿。"
　　
　　"这十二亿立刻被重新部署。"
　　
　　伊莎贝拉翻到下一页。
　　
　　"追加CDS，两亿权利金，九条通道的总名义本金推高。
　　
　　标普看跌期权，六亿，三个梯队——行权价1200两亿、1100两亿、900两亿。
　　
　　VIX看涨期权，两亿，行权价40和50。原油看跌期权，两亿，行权价80到60。"
　　
　　"以上合计十二亿，和第一批石油利润基本持平。"
　　
　　她看了陆泽一眼。
　　
　　"六月底。"
　　
　　伊莎贝拉翻到最后一页。"石油剩余仓位全部清完。第二批和底仓合计又落袋约十三亿。"
　　
　　"其中十亿通过摩根大通做了杠杆长期国债。"
　　
　　"剩下约三亿，买入了更深度的看跌——原油行权价压到60以下，同时加入了铜铝等工业金属的看跌。"
　　
　　伊莎贝拉合上平板。
　　
　　"以上就是远星此刻的全部持仓。"
　　
　　交易室安静了几秒钟。
　　
　　林涛在心里把刚才听到的数字串了一遍。
　　
　　进来的钱：贝尔斯登五亿，石油合计二十五亿。总共约三十亿。
　　
　　出去的钱：原油多头本金两亿（已回收），CDS三亿，标普六亿，VIX两亿，原油和工业金属看跌合计约五亿，国债十亿。再加上场内期权的持续消耗。
　　
　　几乎全部投出去了。
　　
　　全是期权和CDS——别的基金用来当保险栓的东西，远星作为主菜。
　　
　　"场内期权不是一次性买完的。标普和VIX的场内部分一直在持续进货，每天吃一点盘口，避免引起注意。这部分需要一笔流动资金作为持续消耗的垫子。
　　
　　这部分的几亿目前还在消耗。因为深度价外的池子比较小，速度相对比较慢。"
　　
　　她看了一眼数字。
　　
　　远星此刻账面上的闲置现金，大概只剩两三亿。
　　
　　"马特，"
　　
　　陆泽开口了，"如果所有方向全部归零——CDS废了，标普PUt废了，VIXCall废了，原油PUt废了——我们还剩什么？"
　　
　　马特没有犹豫。这个数字他每天都在算。
　　
　　"国债头寸可以在当天变现，扣除杠杆成本后大约能回收九亿多。加上托管账户里的闲置现金和保证金余额。"
　　
　　他看着陆泽。
　　
　　"如果所有进攻仓位全部归零，远星剩余净资产大约十亿出头。"
　　
　　十亿。
　　
　　从五百一十二万到三十亿再到十亿。
　　
　　

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